Stochastische Risikomodellierung Und Statistische Methoden: Angewandte Stochastik Für Die Aktuarielle PRAXIS - Paperback

by Torsten Becker (Author), Richard Herrmann (Author), Christian Heumann (Author)

Dieses Buch vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen Modellbildung, der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung in einem Band.

Dabei wird eine kompakte, aber dennoch für Theoretiker wie Praktiker verständliche und interessante Darstellung der Themen Risikobewertung, Datenanalyse, Parameterschätzung, verallgemeinerte lineare Regression, stochastische Prozesse und Differenzialrechnung, Zeitreihen, biometrische Modelle, Credibility sowie Simulation gegeben.

Zahlreiche Beispiele illustrieren die Anwendung der Konzepte in der aktuariellen Praxis, wobei auf Modelle aus der Personen- und Sachversicherung und der Finanzmathematik eingegangen wird.

Back Jacket

Das vorliegende Buch vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen Modellbildung, der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung in einem Band. Dabei wird eine kompakte, aber dennoch f?r Theoretiker wie Praktiker gut verst?ndliche und interessante Darstellung der Themengebiete Risikobewertung, deskriptive und explorative Datenanalyse, Parametersch?tzung, Hypothesentests, verallgemeinerte lineare Regression, stochastische Modelle und Prozesse, biometrische Modelle, Credibility und Simulation gegeben.

F?r die vorliegende 2. Auflage wurde das Buch an verschiedenen Stellen ?berarbeitet und erweitert - insbesondere um zwei neue Kapitel zu stochastischer Differenzialrechnung und Zeitreihenanalyse.

Zahlreiche Beispiele und Abbildungen illustrieren die Anwendung der dargestellten Konzepte in der aktuariellen Praxis. Auf Modelle aus der Personenversicherung wird dabei ebenso eingegangen wie auf Modelle, die der Sachversicherungs- und Finanzmathematik zugrunde liegen. Das Buch spricht somit Aktuare und aktuariell interessierte Leser ?ber Spartengrenzen hinweg an und ist zum Lernen und Nachschlagen gleicherma?en geeignet.

Das Buch eignet sich auch hervorragend als Begleittext zum Modul "Angewandte Stochastik" der Ausbildung zum Aktuar DAV.

Die Autoren

Prof. Dr. Torsten Becker, HTW Berlin, Professor f?r Mathematik

Dr. Richard Herrmann, Verantwortlicher Aktuar

Prof. Dr. Christian Heumann, Institut f?r Statistik der LMU M?nchen, Professor f?r Statistik

Dr. Stefan Pilz, Data Scientist mit 20 Jahren Erfahrung in Pharma und Versicherung

Prof. Dr. Viktor Sandor, Technische Hochschule Rosenheim, Professor f?r Mathematik

Dr. Dominik Sch?fer, Quantitatives Konzernrisikomanagement W?stenrot & W?rttembergische AG

Prof. Dr. Ulrich Wellisch, Technische Hochschule Rosenheim, Professor f?r Mathematik

Author Biography

Prof. Dr. Torsten Becker, HTW Berlin, Professor für Mathematik

Dr. Richard Herrmann, Verantwortlicher Aktuar

Prof. Dr. Christian Heumann, Institut für Statistik der LMU München, Professor für Statistik

Dr. Stefan Pilz, Data Scientist mit 20 Jahren Erfahrung in Pharma und Versicherung

Prof. Dr. Viktor Sandor, Technische Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik

Dr. Dominik Schäfer, Quantitatives Konzernrisikomanagement Wüstenrot & Württembergische AG

Prof. Dr. Ulrich Wellisch, Technische Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik