{"product_id":"einfuhrung-in-die-numerische-berechnung-von-finanzderivaten-computational-finance-paperback","title":"Einführung in Die Numerische Berechnung Von Finanzderivaten: Computational Finance - Paperback","description":"\u003cdiv\u003e\u003cp style=\"text-align: right;\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/reportcopyrightinfringement.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\"\u003e\u003cb\u003eReport copyright infringement\u003c\/b\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003cp\u003eby \u003cb\u003eRüdiger Seydel\u003c\/b\u003e (Author)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDas Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eÜbungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e \u003c\/p\u003e Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eBack Jacket\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDas Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Elemente-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eÜbungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab.\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003eDer Autor\u003cbr\u003e\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003eProf. Dr. Rüdiger Seydel\u003c\/b\u003e, Mathematisches Institut, Universität zu Köln, Köln\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eAuthor Biography\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003eProf. Dr. Rüdiger Seydel\u003c\/b\u003e, Mathematisches Institut, Universität zu Köln, Köln\u003c\/p\u003e\n            \u003cdiv\u003e\n\u003cstrong\u003eNumber of Pages:\u003c\/strong\u003e 248\u003c\/div\u003e\n            \u003cdiv\u003e\n\u003cstrong\u003eDimensions:\u003c\/strong\u003e 0.55 x 9.61 x 6.69 IN\u003c\/div\u003e\n            \u003cdiv\u003e\n\u003cstrong\u003eIllustrated:\u003c\/strong\u003e Yes\u003c\/div\u003e\n            \u003cdiv\u003e\n\u003cstrong\u003ePublication Date:\u003c\/strong\u003e August 31, 2016\u003c\/div\u003e\n            ","brand":"BooksCloud","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":48731368620253,"sku":"9783662502983","price":58.3,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0811\/9867\/8237\/files\/nfca8JGG7b9783662502983.webp?v=1789876308","url":"https:\/\/handfulofbooks.com\/products\/einfuhrung-in-die-numerische-berechnung-von-finanzderivaten-computational-finance-paperback","provider":"Handful of Books","version":"1.0","type":"link"}